[레버리지 전략] NTSX : TMF : UPRO = 50 : 25 : 25 / EDV : UPRO = 57 : 43

[레버리지 전략] NTSX : TMF : UPRO = 50 : 25 : 25     /   EDV : UPRO = 57 : 43

본인은 TQQQ : TMF = 55 : 45 를 하고 있습니다. 

오늘 새로운 전략을 발견했습니다. 

아래 포트에서 UPRO 대신 TQQQ로 교체가능합니다.

기존 hedgefundie 전략보다 수익률은 낮지만, MDD 또한 작아지니, 조금 더 안전성을 키운 전략입니다. 

 

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1.번포트
NTSX : TMF : UPRO = 50 : 25 : 25
- NTSX 는 9 : 6 = 주식 : 채권 구성 etf 입니다. 
- UPRO : ProShares UltraPro S&P500, 3배 레버리지
- TMF : Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF, 장기채 3배 레버리지

 

여기서, NTSX를 아래와 같이 구성했습니다. (SPY, IEI, IEF, CASHX)

 

 

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2.번포트
EDV : UPRO = 57 : 43
- EDV : Vanguard Extended Duration Trs ETF 입니다. (장기채 1배)
- UPRO : ProShares UltraPro S&P500, 3배 레버리지

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3.번 포트
UPRO : TMF = 55 : 45
- 오리지날 포트폴리오. (공개자 Hedgefundie)

 

 

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- 1번 포트의 MDD 가 인상적입니다.

- 1번과 2번 포트의 CAGR은 거의 비슷합니다.

- 지금 전략은, 오리지널로 수익을 본 후에, 자산을 지키기 위해서 1번 포트를 하고 싶네요.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

결론
- 오리지널 TQQQ:TMF 하다가, 살짝 쫄릴때(불안할때) 변경해도 될것 같네요.
- 추가 포트폴리오 구성할때, 살짝 RISK 적게 하고 싶을때, 참고할 만 하네요.