올웨더 포트폴리로 x 3배 레버리지 (All weather portfolio X 3 )

이번에 좋은 전략을 추가로 발견했습니다.

올웨더 3배 전략입니다. AW 3X

 

 

 

 

위 그림 설명.

- 올웨더 2배, 3배 수익과, Hedgefundie 포트폴리오랑 비교했습니다.

- 헷지펀디 포트가 좀더 수익율이 높고, MDD 또한 높습니다.

 

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이번엔, 올웨더 에서 원자재 대신 유틸리티를 넣어 봅니다.

 

 

 

 

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올웨더에 리스크패러티 전략을 추가해 봅니다.

 

TMF – 14%
UPRO – 14%
TYD – 39%
UTSL – 12%
UGL – 21%

 

 

 

 

 

 

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결론입니다.

- 올웨더 3배 (유틸리티)가 좋아 보입니다.

- 구성은 다음과 같습니다.

 

- 헷지펀디 포트와 비교했을때, MDD 가 좀 더 좋습니다. (물론 CAGR은 살짝 줄어들긴 합니다.)

- 안정적(?)이면서, 20% 정도의 연수익을 기대할 수 있네요.

 

 

 

참고
https://www.optimizedportfolio.com/all-weather-portfolio/#2x-leveraged-all-weather-portfolio-using-utilities