(나만의) 올웨더 포트폴리로 x 3배 레버리지 (All weather portfolio X 3 )

(수정) 올웨더 포트폴리로 x 3배 레버리지 (All weather portfolio X 3 )

이번에 매입을 준비중인 포트입니다.
- 기존 올웨더포트에 원자재 대신 untilities 를 포함합니다.
- 3배 레버리지를 적용합니다.


구성은 다음과 같습니다.
TMF - 장기채 3배
UPRO  - S&P   3배
TYD   - 중기채 3배
UTSL   - 유틸리티  3배
UGL   - 골드 2배

구성비율입니다. (오리지날)
TMF - 40%
UPRO  - 30%
TYD   - 15%
UTSL   - 8%
UGL   - 7%


연평균수익과 최대손실폭입니다.
CAGR  22% 
MDD  39%

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나만의 수정 포트풀리오

TMF - 15%
UPRO  - 30%
TQQQ  - 25%   (나스닥 3배)
TYD   - 15%
UTSL   - 8%
UGL   - 7%

*** 장기채 역할이 의심스러워, 나스닥지수를 추가합니다.
(사실 너무 공격적이 되는 부분이 염려 스럽습니다.)

 

** 멀리서 보면, 헷지펀디 수정 전략(TQQQ-TMF) 과 비슷해 졌습니다. 55%의 주식과 45%의 방어자산군입니다.

 

** 직접 포트풀리오 비주얼라이즈 사이트에 가서 백테스팅을 해봐야 하는데, 앞에 사람들이 해 준 데이터를 믿고, 생략했습니다. 앞 사람들 백 테스트가 어느정도 합리적이라 보였기 때문입니다. (이글 쓰고, 도저히 불안해서 백테스팅을 하러 갑니다...ㅎㅎㅎㅎ)

 

 

p1 : TQQQ 25% 넣은 수정 포트폴리오

p2 : TQQQ 가 너무 공격적이라, 현금 25% 로 대체한 포트

p3 : 오리지널 3배 with UTIL