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자산배분

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배당주 전략 실패 했습니다. (포기) 배당주 전략 실패 했습니다. (포기) 3배 레버리지 자산이 많아서, 안전하게 배당주 쪽으로 해보려고, 48시간동안 공부했습니다. - 개별 배당주 공부 - 배당 ETF 공부 - 배상 성장 ETF 공부 결론 부터 말씀드리겠습니다. - 배당주 투자는 잠시 보류하겠습니다. - 지금은 레버리지 주식 공략이 리스크대비 수익률이 좋다고 결론 지었습니다. ** 왜 배당주에 관심을 가지게 되었습니까? - 입금되는 배당금으로 high risk 종목을 사려고 했습니다. (테슬라, 비트코인 등등) - 쫄보라 예탁금으로는 고위험 주식을 살 수가 없어서, 배당금을 없는 돈이라 생각하고, 고위험 투자를 해보고 싶었습니다. 1. 개별 배당주는 매력이 없었나요? - 여러 유명한 몇몇 배당주 차트를 살펴 봤습니다. - 5년동안 주가 흐..
RPAR, SWAN, NTSX 수비형 자산들의 놀라운 방어력 RPAR, SWAN, NTSX 수비형 자산들의 놀라운 방어력 포트폴리오 구성 비율 = 1 : 1 : 1 포트폴리오 비주얼라이즈 사이트에서 성과를 살펴봅니다. - 아쉽게도 1년치 데이터만 있습니다. 이유는 RPAR 출시가 작년 초 였기 때문입니다. - 그럼에도 놀라운 성과를 볼 수 있습니다. - 비교지수는 S&P 500 입니다. (spy, voo) - CGAR (년복리수익률) 이 비교지수 보다 좋습니다. - MDD (최대손실률) 가 비교지수 보다 월등히 좋은 모습을 보여 줍니다. 앗.... 그런데, 코로나19 상황에서 그렇게 잘 방어해 줬는데, 비교지수와 격차가 점점 좁아 지네요....ㅠ ㅠ 올 하반기에는 수익률이 역전을 당하게 되는 걸까요? 지속적으로 업데이트 해드리겠습니다.
2021년2월 8일 수익률공개 / RPAR, SWAN, NTSX 수비형 자산들 2021년2월 8일 수익률공개 / RPAR, SWAN, NTSX 수비형 자산들 포트폴리오 시작 : 2020년 8월 초 아래는 6개월 수익률 입니다. 위 표는 달러표시 수익률 입니다. (2020년8월 부터 현재까지) RPAR ; 2.65% SWAN ; 2.47% NTSX ; 14.14% 전체 수익률 : 6.26% 구성 비율은 1 : 1 : 1 입니다. 원화표시로 수익률 계산해 보면, 아직 ( - ) 입니다. 작년 8월 환율이 1180 원 근처라, 지금보다 7% 정도 비쌌네요. 그래서 원화로 표시한 수익률은...... - 0.91% 입니다. 위 포트폴리오에는 NTSX 가 있었기에, 그나마 수익률이 증가하는 거라 생각합니다. 이것 마져 없었으면, 아찔할 뻔 했습니다.
올웨더 포트폴리오 2배 백테스트 (포트폴리오 비주얼라이즈) 올웨더 포트폴리오 2배 백테스트 (포트폴리오 비주얼라이즈) 필자는 현재 (나만의) 올웨더 포트폴리로 x 3배 레버리지 (All weather portfolio X 3 ) 를 하고 있습니다. 살짝 변형이라 근본이 의심스럽기도 했습니다. 그러던 차에, 의미있는 백테스트 결과를 발견했습니다. 1. 오리지널 2배 포트폴리오 (올웨더 포트폴리오) 2. NTSX 를 이용해서 만든 2.04배 포트폴리오. (올웨더 포트폴리오) - NTSX 가 출시된지 얼마 되지 않아서, NTSX 를 흉내되는 etf 들을 뽑아서, 테스트 기간을 늘렸습니다. - 진짜 땡기는 포트폴리오 입니다. CAGR 20% 이상.....믿기 힘든 MDD -13% - 어메이징 합니다. - 다음번 포트 폴리오 구성은 이걸로 만들어 보고 싶네요.
vix 지수를 이용한 헷지 (포트폴리오 비주얼라이즈) vix 지수를 이용한 헷지 (포트폴리오 비주얼라이즈) www.bogleheads.org 의 HFEA (HEDGEFUNDIE's excellent adventure Part II: The next journey) 포럼에 꾸준히 VIX 지수를 이용한 헷지 방법들이 공론화 되고 있습니다. 선물과 옵션을 사용하는 것 처럼 보여서, 간과 했었는데, 꾸준히 글이 올라 옵니다. 선물(future)을 이용한 방법은 이해가 되는데, 옵션 방법은 전혀 경험이 없다보니, 이해가 되지 않습니다. ETF 를 이용한 방법도 언급되고 있으나, 이것도 아직 완벽하게 이해를 하지 못했습니다. 다만, 오늘 의미 있는 백테스트를 봐서 기록에 남깁니다. 2번 포트가 vix 를 결합한 것입니다. 기가 막히네요. 두번째 백테스트는 월별 리밸런..
투자 자문회사 Social Capital CEO 가 언급한 유망 종목 6개 투자 자문회사 Social Capital CEO 가 언급한 유망 종목 6개 [오른쪽] Chamath Palihapitiya (카마스 팔리하피디야) 는 facebook 의 임원이었으며, 현재 투자회사 Social Capital의 설립자이며 CEO 입니다. www.socialcapital.com 우연히 유튜브에서 보게 되서 기록을 남겨 봅니다. 본 투자자문 회사가 올린 성과입니다. 상당히 높은 수익률을 보여 줍니다. 출처 : 유튜버 "매수요정" CEO 카마시 팔리하피티아 약력입니다. 아래는 카마시 팔리하피티아 (Chamath Palihapitiya) 뽑은 6가지 종목입니다. 1. Tesla - 너무 잘 알고 있는 회사입니다. - 인터뷰에서는 전기자동차를 언급하기 보다는, 태양광발전, 풍력발전등에 두각을 나타..
[재미로] 월별, 요일별, 언제 주식을 사는게 유리한가? [재미로] 월별, 요일별, 언제 주식을 사는게 유리한가? 위그래프 설명 - 2018년 한해동안 요일별 S&P 변동율 - 매수는 목요일에 합니다. - 매도는 금요일에 합니다. 위그래프 설명 - 2000년 부터 2020년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 2월 9월 - 매도는 4월 12월에 하는게 수익이 좋았습니다. 위그래프 설명 - 1980년 부터 2020년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 2월 9월 - 매도는 1월 5월에 하는게 수익이 좋았습니다. 위그래프 설명 - 2010년 부터 2014년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 8월 - 매도는 4월 이 수익율이 좋았습니다. 위그래프 설명 - 1950년 부터 2017년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 2월 9월 - 매도는 1월 4월 이 수익율이 좋..
[3배 올웨더] 작년 (2020년) 얼마나 선방했는지 데이터 살펴보기 [3배 올웨더] 작년 (2020년) 얼마나 선방했는지 데이터 살펴보기 - 나만의 수정 3배 올웨더포트폴리오 입니다. 위그래프설명 - 변형 올웨더 포트폴리오 x 3 입니다. - UTSL 이 들어갔는데, 그 역할이 궁금합니다. - TQQQ를 넣었습니다. 대신 TMF 비율이 희생되었습니다. 위 그래프 설명 - 코로나때, 심각한 MDD 를 보여 줍니다. -25.64% MDD - 오를때, 잘 오르고, 떨어질때, 잘 떨어 지네요. - CAGR 40.4% 이며, MDD 25.64% 는 높은 점수를 받기엔 살짝 아쉽습니다. ( vs. TQQQ-TMF 보다 성적이 밀립니다.) 위그래프 설명 - 변형 올웨더라서, UTSL (유틸리티) 이 들어가 있습니다. 그런데, 코로나때, UTSL 이 큰 부담으로 다가 왔네요. - 반면..

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