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몫돈은 이곳에 넣을 겁니다. MINT, PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 몫돈은 이곳에 넣을 겁니다. MINT, PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식투자를 하다보면, 투자 준비금 또는 예수금이 생기게 됩니다. 대부분 CMA 에 옮겨 둡니다. 하지만, 미국주식을 하다보면, 달러로 가지고 있을때가 필요합니다. 본인은 TQQQ가 과대 낙폭을 보였을때, 추가금 입금 목적으로 준비금을 가지고 있습니다. 이돈을 어디에 두어야 할지 고민을 하는 중입니다. 오늘 읽은 글에서 MINT를 이용한다고 하네요. 그래서 MINT 에 대해서 알아 봅니다. MINT ; PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 수수료 ; 0.36% 배당금 ; 1.95% (월배당실시) 변동..
TIPS, BND 비교 TIPS, BND 비교 (물가 연동채와 국채와 비교 입니다. ) 1 ; TIP 2 ; BOND 위 데이터는 TIP 와 BOND 의 비교 입니다. 본인은 BOND 를 택하겠습니다. 이유는 비슷한 CAGR, 하지만 MDD 는 TIP가 훨씬 크네요. 수수료 부분에서도 BND 승. 배당도 BND 승. 연 수익율은 TIP 가 더 높죠. 결론 - 최근 TIP에 대한 관심이 높아졌는데, 그래도 채권이 제 몫을 해주네요. - 앞으로 TIPS 보다는 BOND 쪽에 대해서 좀더 관심을 가져야 겠습니다.
3x 중기채도 사용가능 할까? (TYD, Direxion Daily 7-10 Yr Trs Bull 3X ETF) 3x 중기채도 사용가능 할까? (TYD, Direxion Daily 7-10 Yr Trs Bull 3X ETF) 장기채의 미래 변화에 대한 두려움으로 오늘도 대체제를 찾아 봅니다. EDV Vanguard Extended Duration Trs ETF TMF Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF TYD Direxion Daily 7-10 Yr Trs Bull 3X ETF 보글헤드에서 언급되는 TYD가 있네요. 중기채 입니다. 1 ; EDV 2 ; TMF 3 ; TYD 결론입니다. - 과거 10년은 채권의 전성시대 였군요. CAGR 이 주식과 비슷하네요. - 확실히 TMF 는 변동성이 크네요. - EDV는 3X중기채 와 비슷한 퍼포먼스를 보여주네요. (TYD 보다는 수수료 저..
채권 etf, TMF, IEF, EDV 비교 오늘도 채권 공부입니다. TMF 를 대체할 채권이 있을지 살펴봅니다. TMF Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF EDV Vanguard Extended Duration Trs ETF 1 ; TMF 2 ; IEF 3 ; EDV 채권 etf는 공부 할수록 종류가 다양함을 알게 되네요. 본 공부는 TMF 대신할 채권을 찾아 보려고 합니다. 수익이 비록 작을 지라도 손실, 변동성이 작으면 됩니다. 앞으로, 금리는 내리기 보다는 상승할 가능성이 많다고 보기에, 큰 수익은 접고, 작은 수익에, 주식 하락시 살짝 잡아주는 채권이 필요하다고 생각합니다. 위 표에 보면, 미국 주식과 상관관계는 모두 음수로 좋습니다...
해외 선물로 리스크 패리티 구현해보기 (risk parity) 해외 선물로 리스크 패리티 구현해보기 (risk parity) 예전에 해외선물 경험이 있기에, 본 방법에 대해서 추가 공부해 봅니다. 국내에도 선물로 주식-채권 리스크 패리티를 구현하는 분도 계십니다. 본인은 보글헤드에서 힌트를 얻었습니다. 예시입니다. - 투자금 32k - 마이크로 에스엔피 msp ; 증거금 1320 / 가치 30k - 미국채 2년물 zt ; 증거금 396 / 가치 214k - 골드 mgc ; 증거금 1023 / 가치 14k 위 내용을 보면, 총 선물 운용자금 ; 3k 마진콜 대비 자금 ; 3k 나머지 잔금 ; 26k ** 여기서 잔금 26K는 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (MINT) 에 투자 합니다. 개인적으로..
TQQQ를 보필해줄 안전자산들.(BND, IEF) TQQQ를 보필해줄 안전자산들. 원래 보글헤드의 헷지펀디 설명에 의하면, TMF를 UPRO의 리스크 패리티 자산으로 사용했습니다. 하지만, 지금시점에, 이자가 내릴 공간은 별로 없을때, TMF 보다 좀더 좋은게 있는지 찾아 봅니다. 바로 BND 와 IEF 입니다. BND Vanguard Total Bond Market ETF IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1 ; BND 2 ; IEF 결론입니다. - BND 보다 IEF 가 좀더 좋아 보입니다. - 금리 상승기 때도, IEF 가 좋아 보입니다.
금리 상승기때, TQQQ, TMF 거동 (2016.7 ~ 2018.11) 금리 상승기때, TQQQ, TMF 거동 (2016.7 ~ 2018.11) 장기채권에 대한 하락을 점치는 글들이 많아지고 있습니다. 필자는 마이너스 금리도 염두에 두지만, 여러 방송들에서 언급하는 것을 보면, 현 금리 유지 후, 상승을 점치기도 하네요. 지금 이 시점, 필자는 장기채권 TMF를 보유하는데, 살짝 부담스럽습니다. TQQQ의 수익을 까먹는 역할을 할거라 예상하기 때문입니다. (물론 훌륭한 방어 역할도 해줄거라 믿습니다.) 백테스트 입니다. 1 ; GOVT iShares US Treasury Bond ETF 2 ; BNDX Vanguard Total International Bond ETF 3. ; TMF Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF 위 표에서 보면, T..
금리 상승기때, BND 거동 (2016.7 ~ 2018.11) 금리 상승기에 채권 변화입니다. 상승을 미리미리 준비 봅니다. 위 그래프는 인플레이션만 적용했습니다. 미 적용시, 원금은 $9809 이며, 인플레이션적용시 $9349 입니다. (약 6.5% 하락) 좀더 자세한 사진 입니다. (로그스케일) 이때, 주식은 어떤지 봅시다. 역시 주식은 잘 상승합니다. 결론입니다. - 금리 상승기 일때는 채권 자체적 매력이 떨어져서 수익율이 마이너스 입니다. - 하지만, 채권은 안전자산입니다. 위험선호에서 안전자산쪽으로 움직이기 시작하면, 채권은 그 역할을 합니다. - 그래서 채권을 보유합니다. - 위험자산이 붕괴될때, 해외채권자산을 국내 코스피에 투자하는 경우의 수를 고민중입니다. ***참고사이트 www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfol..

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