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올웨더 포트폴리오 2배 백테스트 (포트폴리오 비주얼라이즈) 올웨더 포트폴리오 2배 백테스트 (포트폴리오 비주얼라이즈) 필자는 현재 (나만의) 올웨더 포트폴리로 x 3배 레버리지 (All weather portfolio X 3 ) 를 하고 있습니다. 살짝 변형이라 근본이 의심스럽기도 했습니다. 그러던 차에, 의미있는 백테스트 결과를 발견했습니다. 1. 오리지널 2배 포트폴리오 (올웨더 포트폴리오) 2. NTSX 를 이용해서 만든 2.04배 포트폴리오. (올웨더 포트폴리오) - NTSX 가 출시된지 얼마 되지 않아서, NTSX 를 흉내되는 etf 들을 뽑아서, 테스트 기간을 늘렸습니다. - 진짜 땡기는 포트폴리오 입니다. CAGR 20% 이상.....믿기 힘든 MDD -13% - 어메이징 합니다. - 다음번 포트 폴리오 구성은 이걸로 만들어 보고 싶네요.
vix 지수를 이용한 헷지 (포트폴리오 비주얼라이즈) vix 지수를 이용한 헷지 (포트폴리오 비주얼라이즈) www.bogleheads.org 의 HFEA (HEDGEFUNDIE's excellent adventure Part II: The next journey) 포럼에 꾸준히 VIX 지수를 이용한 헷지 방법들이 공론화 되고 있습니다. 선물과 옵션을 사용하는 것 처럼 보여서, 간과 했었는데, 꾸준히 글이 올라 옵니다. 선물(future)을 이용한 방법은 이해가 되는데, 옵션 방법은 전혀 경험이 없다보니, 이해가 되지 않습니다. ETF 를 이용한 방법도 언급되고 있으나, 이것도 아직 완벽하게 이해를 하지 못했습니다. 다만, 오늘 의미 있는 백테스트를 봐서 기록에 남깁니다. 2번 포트가 vix 를 결합한 것입니다. 기가 막히네요. 두번째 백테스트는 월별 리밸런..
투자 자문회사 Social Capital CEO 가 언급한 유망 종목 6개 투자 자문회사 Social Capital CEO 가 언급한 유망 종목 6개 [오른쪽] Chamath Palihapitiya (카마스 팔리하피디야) 는 facebook 의 임원이었으며, 현재 투자회사 Social Capital의 설립자이며 CEO 입니다. www.socialcapital.com 우연히 유튜브에서 보게 되서 기록을 남겨 봅니다. 본 투자자문 회사가 올린 성과입니다. 상당히 높은 수익률을 보여 줍니다. 출처 : 유튜버 "매수요정" CEO 카마시 팔리하피티아 약력입니다. 아래는 카마시 팔리하피티아 (Chamath Palihapitiya) 뽑은 6가지 종목입니다. 1. Tesla - 너무 잘 알고 있는 회사입니다. - 인터뷰에서는 전기자동차를 언급하기 보다는, 태양광발전, 풍력발전등에 두각을 나타..
[재미로] 월별, 요일별, 언제 주식을 사는게 유리한가? [재미로] 월별, 요일별, 언제 주식을 사는게 유리한가? 위그래프 설명 - 2018년 한해동안 요일별 S&P 변동율 - 매수는 목요일에 합니다. - 매도는 금요일에 합니다. 위그래프 설명 - 2000년 부터 2020년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 2월 9월 - 매도는 4월 12월에 하는게 수익이 좋았습니다. 위그래프 설명 - 1980년 부터 2020년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 2월 9월 - 매도는 1월 5월에 하는게 수익이 좋았습니다. 위그래프 설명 - 2010년 부터 2014년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 8월 - 매도는 4월 이 수익율이 좋았습니다. 위그래프 설명 - 1950년 부터 2017년 동안 월별 S&P 변동율 - 매수는 2월 9월 - 매도는 1월 4월 이 수익율이 좋..
[3배 올웨더] 작년 (2020년) 얼마나 선방했는지 데이터 살펴보기 [3배 올웨더] 작년 (2020년) 얼마나 선방했는지 데이터 살펴보기 - 나만의 수정 3배 올웨더포트폴리오 입니다. 위그래프설명 - 변형 올웨더 포트폴리오 x 3 입니다. - UTSL 이 들어갔는데, 그 역할이 궁금합니다. - TQQQ를 넣었습니다. 대신 TMF 비율이 희생되었습니다. 위 그래프 설명 - 코로나때, 심각한 MDD 를 보여 줍니다. -25.64% MDD - 오를때, 잘 오르고, 떨어질때, 잘 떨어 지네요. - CAGR 40.4% 이며, MDD 25.64% 는 높은 점수를 받기엔 살짝 아쉽습니다. ( vs. TQQQ-TMF 보다 성적이 밀립니다.) 위그래프 설명 - 변형 올웨더라서, UTSL (유틸리티) 이 들어가 있습니다. 그런데, 코로나때, UTSL 이 큰 부담으로 다가 왔네요. - 반면..
[TQQQ - TMF] 작년 (2020년) 얼마나 선방했는지 데이터 살펴보기 [TQQQ - TMF] 작년 (2020년) 얼마나 선방했는지 데이터 살펴보기 1. 얼마나 위험 방어력이 있었는지 데이터로 확인해 봅니다. 2. 필자가 진입했던 시기에, 죄대손실율 -20%을 겪은 구간이 어디였는지 살펴 봅니다. 위그래프 설명 - 기가 막힌 CAGR : 79% (왠만한 개별주 자근자근 씹어버림) - S&P 또한 18% 수익이니......(정말 실감 안가는 강세장) - 코비드19 상황에도 불구하고, -19% 의 상당히 양호한 MDD 위그래프 설명 - 코로나때는 상당히 잘 막아 주었네요. (반면 S&P 는 19% 의 하락) - 하지만, 9월10월에는 크게 출렁거렸습니다. (필자가 진입시기) 위 표 설명 - 코로나떄는 TQQQ:TMF 승리 - 9월10월 하락은 TMF 가 램덤하게 거동했기 때문이..
[레버리지 전략] NTSX : TMF : UPRO = 50 : 25 : 25 / EDV : UPRO = 57 : 43 [레버리지 전략] NTSX : TMF : UPRO = 50 : 25 : 25 / EDV : UPRO = 57 : 43 본인은 TQQQ : TMF = 55 : 45 를 하고 있습니다. 오늘 새로운 전략을 발견했습니다. 아래 포트에서 UPRO 대신 TQQQ로 교체가능합니다. 기존 hedgefundie 전략보다 수익률은 낮지만, MDD 또한 작아지니, 조금 더 안전성을 키운 전략입니다. 1.번포트 NTSX : TMF : UPRO = 50 : 25 : 25 - NTSX 는 9 : 6 = 주식 : 채권 구성 etf 입니다. - UPRO : ProShares UltraPro S&P500, 3배 레버리지 - TMF : Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF, 장기채 3배 레버리지 여기서..
[수익재투자] 미국 배당주 5개 [수익재투자] 미국 배당주 5개 처음으로 배당주를 해보려 합니다. 아래 5가지를 기록해 봅니다. 본 내용은 구독자 24만명을 보유한 미국 유튜버 Charlie Chang 영상을 참고 했습니다. https://youtu.be/PlVqGhdC8Qo 본인 자산 비중이 다소 공격적이라고 생각이 들었습니다. (레버리지를 많이 사용) 그래서, 자산의 5% 정도를 배당주에 투자해 봅니다. 꾸준히 지켜본 후, 결과가 마음에 들면, 점차 늘려 가겠습니다. 1. TC Energy Corporation (TRP) - 케나다, 미국, 멕시코 천연가스 파이트라인 제공 회사 - 20년 동안 배당 증가 2. Altria Group, Inc. (MO) - 담배 회사 - 51년동안 배당 증가 3. China Petroleum & Ch..

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